Индикатор MACD: все сигналы, стратегия торговли

Его создателем был в свое время один микрофинансист по имени Джеральд Аппель. До создания своего детища этот человек не был известен большому кругу людей в мире инвестиций и спекуляций. Но после определенного момента его имя прогремело на весь свет.

Сигнал прост в своем исполнении: есть показатель общего тренда и локальный осциллятор; две скользящие средние, показывающие вариативную динамику движения цены. Может послужить надежным подсказчиком, а иногда просто незаменимым помощником.

Сегодня любой терминал на базе MetaTtrade имеет в наличии данный инструмент. В меню навигации в соответствующей вкладке выбираем MACD.

настройки индикатора MACD

В опциях находятся значения двух скользящих линий EMA. По умолчанию как видимо посчитал создатель, стоят значения медленной желтой линии с периодами 12 и 26. В исполнении индикатора учитывается разница двух скользящих средних. Ниже располагается красная сигнальная линия с более скоротечным периодом 9.

В программе индикатор показан в виде гистограммы, а также осевого сигнализатора. Две обособленные линии постоянно движутся и находятся либо ниже нулевого уровня X либо выше.

Сигналы MACD

От большего периода одной скользящей линии EMA со значением 26, отнимается меньший период 12. Дифференциальную скользящую среднюю совмещают с сигнальной 9 периодной линией. Столбики осевого показателя сигнализируют о ценовых изменениях. Рост над нулевым уровнем говорит о восходящем тренде. Нахождение под линией X символизирует о нисходящем движении на биржевом графике. При этом возможны разностные бары: низкие показывают замедление или затишье тренда, высокие говорят о всплеске на рынке и крутых изменениях.

Использование на практике несложного индикатора способствует лучшему видению динамики рынка. Плюс все функции сигнала позволяют анализировать тренд и предугадывать его. В этом заключена универсальность осциллятора. Значения скользящих средних можно вводить и заменять новыми. Ко всему существуют моменты перепроданности — перекупленности, расхождения линий, пересечения. Обо всем этом более подробно мы изложим ниже: 

Перепроданность-Перекупленность

Удобно применять MACD при выявлении высоких и низких значений цены. Вносить на основании этого решения во время торговли. Если на рынке происходит перепродажа актива, то вероятнее всего цена в ближайшее время поднимется. При анализе на индикаторе перепроданность-перекупленность можно обозначить функциями EMAI — EMAS. Перепродажу можно выявить в том случае, если значение EMAI значительно превышает показатель EMAS.

Иногда на индикаторе создается впечатление, что желтая линия как-бы опережает голубую, пересекая ее. Обычно это символизирует о движении в обратном направлении, то есть развороте цены.

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Следя за тенденцией сигнала, правильно анализируя тренд, можно выгадать на гистограмме точный момент покупки или продажи. Для этого идеально подходит красная сигнальная линия. После максимального предыдущего ее значения обязательно последует откат в другом направлении.  

Расхождение и момент схождения в MACD (дивергенция)

Иногда на индикаторе можно четко отследить движение тренда при незначительных расхождениях двух основных линий и сближениях. Но бывают случаи дивергенции, которые символизируют о предстоящем отскоке цены в обратную сторону. Как правило, это бывает в случае, когда быстрая линия осциллятора отмечает более низкие показатели цены, по отношению к предыдущему экстремуму. Это означает, что вскоре с высокой вероятностью произойдет изменение тренда.

Бычья дивергенция обычно происходит тогда, когда текущие уровни восходящего тренда меньше по значимости предыдущего экстра максимума. А значит линия графика наверняка пойдет вниз.   

Постоянное движение цены на графике без значительных отклонений помогает определить момент схождения в MACD. Когда нет большого отклонения по линиям и они движутся параллельно. Обычно в таких условиях наблюдается плавный тренд в одном направлении. 

В конце материала можно скачать модифицированны индикатор MACD, который автоматически будет показывать дивергенцию на графике.

Сигнал пересечение

Речь идет о том случае, когда на индикаторе наблюдается пересечение. Когда и какие сделки заключать при этом?:

Сделка на покупку совершается в тот момент, когда быстрый осциллятор MACD пересекает медленный снизу вверх.

В обоих случаях не важно нахождение цены относительно уровня 0.

Подобного типа сигнал не совершенен. Часто бывают ложные пересечения, которые сложно спрогнозировать. MACD не совершенен в целом. Этот индикатор показывает прошлые и пред текущие значения цены, как-бы слегка запаздывает от графика. Но по сей день это один из самых востребованных индикаторов именно в качестве осциллятора. То есть сигнала, работающего на предвидение движений, рывков цены.

Торговая стратегия по MACD. применение на практике

Рассмотрим MACD на примере короткой позиции по валютной паре Доллар Иена, утренний таймфрейм M15. Открываем график указанного актива и вводим нужные данные в параметры:

1. MACD с периодами (17, 41, 13) соответственно.
2. EMA с периодом 79.

Далее нам необходимо обозначить диапазон максимальных и минимальных экстремумов на графике. В этом нам и поможет индикатор. Находим экстра максимумы и минимумы на MACD. Отмечаем эти точки на самом графике. Через самый верхний экстремум проводим горизонтальную линию, которая по существу является сопротивлением. Такую же операцию проводим в нижней части графика, что в свою очередь будет поддержкой. У нас должен получиться канал как показано ниже на рисунке:

Теперь важно проверить, соответствуют ли локальные точки экстремумов на графике аналогичным уровням на индикаторе. Главный вопрос — Как и когда начинать торговать?

Покупка. Очередное приближение цены к экстра минимуму символизирует о последующем скачке вверх в 80%—85% случаев из 100.

Продажа. Наоборот, при близком подходе к линии сопротивления возможен отскок в нижнем направлении. То есть, можно продавать.

Экспоненциальная скользящая средняя служит индикатором динамики движения цены. По ней мы определяем момент входа в рынок. Нахождение цены выше ее уровня говорит о восходящем тренде, если ниже, то наоборот, о нисходящем.

Использование стратегии на средние и дальние дистанции несколько отличается. Начинаем с установки значений для индикатора. При определении позиции и времени входа в рынок, ордер на покупку открываем после закрытия восходящей свечи над уровнем сопротивления. По мере движения цены в зоне профита, можно использовать трейлинг для страховки.Тем и хороша стратегия MACD, что она не ограничивается торговлей исключительно на верхних и нижних критических уровнях. Используя вышеописанные сигналы, по отдельности или совместно, варьируя на временных промежутках, можно создать личную и оригинальную стратегию.  

Нельзя забывать про золотые правила риск менеджмента. От этого зависит сохранение депозита и прибыль.  

Вывод:

    Сигнализатор MACD выступает как в качестве осциллятора, так и доминанта, показывающего целостный тренд;  
    Основные сигналы: перепроданность-перекупленность, пересечение и расхождение;
    Дивергенция как самый сильный сигнал в MACD;
    Скользящие средние индикатора дают точное предыдущие положение на рынке;
    Гистограмма — дает общий вид тренда и возможность планирования стратегии.

MACD Divergence