Скользящая средняя может быть очень эффективным индикатором. Многие трейдеры используют экспоненциальные скользящие средние - эффективный тип индикатора скользящей средней - для торговли на различных рынках.
Стратегия экспоненциальной скользящей средней, или стратегия EMA, используется для определения преобладающего тренда на рынке. Она также может служить уровнем поддержки и сопротивления для осуществления вашей сделки.
Мы уже освещала тему, системы следования за трендом. Вы можете ознакомиться с ней здесь, Стратегия MACD - простая в изучении торговая стратегия.
Обязательно просмотрите рекомендованные статьи, если хотите лучше понять, как работает рынок. Построение фундамента понимания поможет вам значительно улучшить свои результаты как трейдера.
Стратегия экспоненциального скользящего среднего EMA - это универсальная торговая стратегия, которая работает на всех рынках. Сюда входят акции, индексы, Форекс, валюты и рынок криптовалют, например, виртуальной валюты Bitcoin. Если стратегия экспоненциальной скользящей средней работает на любом типе рынка, она работает на любом временном интервале. Проще говоря, вы можете торговать с ее помощью на предпочтительном для вас графике. Читайте также о скрытых секретах скользящей средней.
Давайте сначала разберемся, что такое скользящая средняя и формула экспоненциальной скользящей средней. Затем мы рассмотрим некоторые ключевые правила стратегии экспоненциальной скользящей средней,
Формула экспоненциальной скользящей средней и объяснение
Экспоненциальная скользящая средняя - это линия на ценовом графике, которая использует математическую формулу для сглаживания ценового действия. Она показывает среднюю цену за определенный период времени. Формула EMA придает больший вес недавней цене. Это означает, что она более надежна, поскольку быстрее реагирует на последние изменения в ценовых данных.
Экспоненциальная скользящая средняя пытается уменьшить путаницу и шум повседневного ценового действия. Во-вторых, скользящая средняя сглаживает цену и выявляет тренд. Иногда она даже выявляет закономерности, которые вы не видите. Средняя также более надежна и точна в прогнозировании будущих изменений рыночной цены.
Формула экспоненциальной скользящей средней и расчет EMA состоит из 3 этапов. Формула использует простую скользящую среднюю SMA в качестве отправной точки для значения EMA. Чтобы рассчитать SMA, возьмите сумму количества временных периодов и разделите на 20.
Нам нужен множитель, который заставит скользящую среднюю уделять больше внимания самой последней цене.
Формула скользящей средней объединяет все эти значения. Они составляют скользящую среднюю.
Ниже приведена формула экспоненциальной скользящей средней для 20-дневной EMA:
Начальная SMA = сумма 20 периодов / 20
Множитель = (2 / (периоды времени + 1)) = (2 / (20 + 1)) = 0,0952(9,52%)
EMA = {Close - EMA(предыдущий день)} x мультипликатор + EMA(предыдущий день).
Общее правило таково: если цена торгуется выше скользящей средней, мы находимся в восходящем тренде. До тех пор, пока мы остаемся выше экспоненциальной скользящей средней, мы должны ожидать роста цен. И наоборот, если цена торгуется ниже, мы находимся в нисходящем тренде. Пока мы торгуемся ниже скользящей средней, следует ожидать снижения цен.
Прежде чем двигаться дальше, мы всегда рекомендуем записать правила торговли на листе бумаги. Это упражнение ускорит процесс обучения, и вы станете лучшим трейдером.
Давайте начнем...
Стратегия экспоненциального скользящего среднего
(Правила торговли - торговля на продажу)
Наша стратегия экспоненциальных скользящих средних состоит из двух элементов. Первая составляющая для захвата нового тренда заключается в использовании двух экспоненциальных скользящих средних в качестве фильтра входа.
Используя одну скользящую среднюю с более длинным периодом и одну с более коротким периодом, мы автоматизируем стратегию. Это устраняет любую форму субъективности из нашего торгового процесса.
Шаг №1: Нанесите на график 20 и 50 EMA
Первый шаг заключается в правильной настройке наших графиков с помощью подходящих скользящих средних. Мы сможем определить пересечение EMA на более позднем этапе. Стратегия экспоненциальных скользящих средних использует ЕМА с периодами 20 и 50.
Большинство стандартных торговых платформ поставляются с индикаторами скользящих средних по умолчанию. Найти EMA не должно быть проблемой ни на платформе MT4, ни в Tradingview.
Теперь мы намерены более внимательно изучить структуру цены. Это подводит нас к следующему шагу стратегии.
Шаг № 2: Дождитесь пересечения EMA и торговли цены выше 20 и 50 EMA.
Второе правило этой стратегии скользящих средних заключается в том, что цена должна торговаться выше 20 и 50 EMA. Во-вторых, необходимо дождаться пересечения EMA, что добавит весомости бычьему сценарию.
Пересечение EMA означает сделку на покупку, когда 50-EMA пересекается выше 50-EMA.
Глядя на пересечение ЕМА, мы создаем автоматические сигналы на покупку и продажу.
Поскольку рынок склонен к ложным прорывам, нам нужно больше подтверждений, чем простое пересечение EMA. На данном этапе мы не знаем, достаточно ли сильны бычьи настроения, чтобы подтолкнуть цену дальше после того, как мы купим, чтобы получить прибыль.
Чтобы избежать ложного прорыва, мы добавили новое пересечение, чтобы поддержать нашу точку зрения. Это подводит нас к следующему шагу стратегии.
Шаг №3: Подождите, пока зона между 20 и 50 EMA будет протестирована как минимум дважды, а затем ищите возможности для покупки.
Убедительность этой стратегии скользящего среднего зависит от множества факторов. После того как произошло пересечение ЕМА, нам нужно проявить больше терпения. Мы будем ждать двух последовательных и успешных ретестов зоны между 20 и 50 EMA.
Два успешных ретеста зоны между 20 и 50 ЕМА дают рынку достаточно времени для развития тренда.
Никогда не забывайте, что в торговле нет слишком высокой цены для покупки. И ни одна цена не является слишком низкой для продажи.
Примечание* Когда мы говорим о "зоне между 20 и 50 ЕМА", мы на самом деле не имеем в виду, что цена должна торговаться в пространстве между двумя скользящими средними.
Мы просто хотели охватить весь ценовой спектр между двумя ЕМА. Это связано с тем, что цена лишь ненадолго коснется более короткой скользящей средней (20-EMA). Но это все равно успешный ретест.
Теперь нам все еще нужно определить, где именно мы будем покупать. Это подводит нас к следующему шагу стратегии.
Шаг №4: Покупайте на рынке, когда мы в третий раз повторно тестируем зону между 20 и 50 ЕМА.
Если цена успешно протестирует зону между 20 и 50 ЕМА в третий раз, мы переходим к покупке по рыночной цене. Теперь у нас есть достаточно доказательств того, что бычий импульс силен, чтобы продолжать толкать этот рынок выше.
Теперь нам все еще нужно определить, где разместить защитный стоп-лосс и где взять прибыль. Это подводит нас к следующему шагу стратегии.
Шаг #5: Разместите защитный стоп-лосс на 20 пунктов ниже 50 ЕМА
После того как произошло пересечение EMA, и после того, как у нас было два последовательных ретеста, мы знаем, что тренд восходящий. До тех пор, пока мы торгуем выше обеих экспоненциальных скользящих средних, тренд остается нетронутым.
В связи с этим мы размещаем защитный стоп-лосс на 20 пунктов ниже 50 EMA. Мы добавили буфер в 20 пунктов, потому что понимаем, что живем не в идеальном мире. Рынок склонен к ложным прорывам.
Последняя часть нашей стратегии EMA - это стратегия выхода. Она снова основана на экспоненциальной скользящей средней.
Шаг №6: Фиксация прибыли после пробоя и закрытия ниже 50-EMA
В данном конкретном случае мы не используем ту же технику выхода, что и техника входа, которая была основана на пересечении EMA.
Если бы мы ждали, пока пересечение ЕМА произойдет с другой стороны, мы бы вернули часть потенциальной прибыли. Необходимо учитывать тот факт, что экспоненциальные скользящие средние являются запаздывающим индикатором.
Формула экспоненциальной скользящей средней, используемая для построения EMA, позволяет нам фиксировать прибыль в тот момент, когда рынок собирается развернуться.
Примечание** Выше был приведен пример сделки ПОКУПКА. Используйте те же правила - но в обратном порядке - для сделки ПРОДАЖА. Однако, поскольку рынок падает гораздо быстрее, мы продаем на первом ретесте зоны между 20 и 50. После того, как произошло пересечение EMA.
На рисунке ниже вы можете увидеть пример фактической сделки на продажу с использованием нашей стратегии.
Резюме
Стратегия экспоненциального скользящего среднего является классическим примером построения простой системы пересечения EMA. С помощью этой системы экспоненциального скользящего среднего мы не пытаемся предсказать рынок. Мы пытаемся реагировать на текущее состояние рынка, что является гораздо лучшим способом торговли.
Преимущество нашей торговой стратегии заключается в формуле экспоненциальной скользящей средней. Она строит гораздо более гладкую EMA, которая обеспечивает лучшие входы и выходы.
Если вам понравилась статься Как торговать по стратегии EMA, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
