Что из себя представляет скользящая средняя
Это трендовый индикатор, который помогает отследить наличие тренда, его начало и окончание. Отлично работает, когда на рынке есть определенная тенденция и не очень, когда рынок находится во флэте или имеет пилообразное движение.
Из-за того что он делает расчет на основании прошлых данных точки для входа и выхода обычно возникают с запаздыванием, но можно подобрать оптимальные настройки и минимизировать количество ложных сигналов и решить проблему запаздывания.
Для изменения скорости реакции скользящей на изменение цены используется период сглаживания. Он учитывает количество баров, по которым рассчитывается среднее значение.
Например, таймфрейм H1 – каждый бар соответствует одному часу, поэтому MA c периодом 24, будет отображать среднее выровненное значение цен за 24 часа, то есть за сутки. За торговую неделю период будет 120 (24x5).
На старших таймфреймах, как правило, ложные сигналы возникают реже. Они будут с запаздыванием, но более надежны.
Стоит также отметить, что на разных таймфреймах может быть разное значение. Например, на D1 тренд восходящий, а на часовом графике H1 падающий.
Хоть MA и примитивный индикатор, но все же является основой многих торговых стратегий, поэтому важно знать, как он работает.
Как установить индикатор MovingAverage. Терминал MetaTrader 4
Чтобы индикатор отобразился на графике, нужно в перейти в Индикаторы – Трендовые – MovingAverage и перетащить на график.
Настройки индикатора MovingAverage
После перетаскивания на график отобразится окно с настройками.
Где можно указать:
- Период;
- Сдвиг;
- Метод MA;
- Применить к;
- Стиль. Тут можно выбрать цвет и толщину линии.
Методы построения и виды скользящей средней:
- Simple - простая.
- Exponential - экспоненциальная.
- Smoothed - сглаженная.
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная
Принцип расчета у всех методов идентичный — учитывать вес каждой свечи за определенный промежуток времени, разница только в расчетах значения свечи. Каждый имеет свои плюсы и минусы.
Простая скользящая средняя (SMA)
Итак при выборе метода Simple MA вес каждой свечи будет учитываться одинаково на временном промежутке.
Например, простая MA с периодом 12, учитывает прошедшие 12 свечей сглаживает цены и разделяет на 12 периодов.
Ниже на графике можно увидеть, как SMA с разными периодами сглаживает график:
При таком расчете важно подобрать оптимальный период.
Простая MA имеет минус — это запаздывание сигнала, вследствие чего теряется потенциальная прибыль.
Из преимуществ меньше ложных сигналов из-за более медленной реакции на изменение цены.
Экспоненциальная (Exponential) скользящая средняя
Самый популярный метод среди трейдеров Exponential. Экспоненциальная MA (EMA) при расчете учитывает все бары периода и каждому дает определенный вес. Самые новые имеют больший вес, чем прошедшие, которые чем старше, тем меньшее имеют значение. Расчет каждой свечи производится экспоненциально, то есть пропорционально.
EMA похожа на линейно-взвешенную скользящую WMA.
Учитывая гибкость сглаживания графика, экспоненциальная считается самой надежной скользящей средней, так как лучше определяет смену тренда и убыточных сигналов меньше, чем у других.
На графике ниже для сравнения нанесены две МА с одинаковым периодом (60):
Сглаженная скользящая средняя Smoothed
Рассчитывается по самой сложной формуле и имеет самую медленную реакцию на изменение цены, то есть очень плавная. Применяется на практике очень редко и на графиках с очень большой амплитудой движения на каких-нибудь экзотических парах.
Теперь посмотрите на скрин сразу со всеми 4 мувингами:
Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA);
Линейно-взвешенная Moving Average (WMA) была создана, чтобы решить вопрос с запаздыванием в простой SMA . по сути это модификация SMA, но с одним отличием. В формулу расчета вникать не будем, проще объяснить словами.
Суть ее в том, что прошлая цена имеет меньший вес на единицу, чем новая, то есть вес распределяется чисто арифметически.
Все равно вопрос с запаздыванием сигналом решен не был и чересчур много ложных сигналов, когда рынок движется в боковике.
Сравним SMA и WMAс периодом 60:
Период MA
При торговле скользящими средними часто возникнет вопрос: «А какой период лучше выбрать?». Тут нет никаких определенных правил. Подбирать период нужно индивидуально в зависимости от торгового периода и предпочитаемого вида торговли (долгосрочный или краткосрочный). Для краткосрочного, например, скальпинга, как правило выбирают меньший торговый период M1-M15 и указывают меньшие значения периода.
MA на меньших таймфреймах будет быстрее меняться, на больших — медленнее.
Самые популярные периоды:
Быстрые MA: 8; 12; 24; 28
Медленные MA: 50; 100; 200; 365
Сдвиг
Почти не применяется. Рекомендуем указывать 0 или 1.
Применить к
Параметр отвечает за построение скользящей. По умолчанию указано Close, это значит по цене закрытия. Это самый популярный классический вариант. Есть еще High — по крайним верхним точкам свечи, Low — по крайним нижним точкам, Median Price (HL/2) — по средней цене и т. д. Без понимания лучше тут ничего не менять.
Как торговать по скользящим средним. Фильтрация сигналов
Рассмотрим варианты, как правильно использовать скользящие средние.
1. Пробой линии скользящей средней
Простой вариант применения Moving Average — одна линия. На большем торговом периоде может отслеживать, есть ли тренд на рынке, растет он или падает. Считается, если цена выше Moving Average — тренд растущий и можно рассматривать входы на покупку. Ниже — падающий, значить можно искать моменты для продаж. Спрогнозировать изменение роста или падения только с помощью одной MA тяжело, поэтому одна скользящая используется в основном как фильтр.
Но, тем не менее, как вариант для трейдинга такой:
Если свеча пробивает линию MA сверху вниз и закрепляется за ней, то есть тело свечи полностью находится за гранью, то это рассматривается, как сигнал на Buy. Закрываем ордер, как только цена пробьёт линию MA сверху вниз и закрепится за ней. Тогда можно открыть Sell. Для примера:
Это простейший способ трейдинга.
2. Пересечение двух скользящих
Также как торговую стратегию применяют две скользящих с разными периодами для обнаружения лучшего момента для входа. В первой быстрой указывается меньший период, во второй, медленной, больший. Для удобства обозначаются разными цветами.
Например, на H1: МА12 (быстрая) и МА24 (медленная). Когда быстрая пробивает медленную снизу вверх — это сигнал для открытия длинной позиции (Buy). Если сверху вниз — для короткой (Sell).
Еще вариант. Таймфрейм H4. EMA8 (быстрая) и SMA35 (простая медленная). Правила входа те же.
Стоп лосс выставляется немного выше или ниже медленной.
3. MovingAverage с периодом (50, 100, 200)
Ставим на график SMA (простую) с периодом 50. Она будет в роли динамического уровня поддержки и сопротивления. Разберем ситуацию на скринах.
На первом графике синяя линия — это SMA (простая) с периодом 50. Она выступает как уровень поддержки. Пробитие этой линии сигнализирует о вероятности смены тренда можно, и можно рассматривать возможность открыть короткие сделки.
На втором графике видим две графические фигуры: двойную вершину и треугольник. Цена пробив треугольник, идет дальше вниз и проходит также трендовую линию. В итоге хороший сигнал на Sell..
Заключение
Среди инструментов трейдера скользящая средняя является одним из основных для анализа направления тренда или анализа текущей ситуации. Сам по себе MA не идеальный, но с успехом используется как с другими индикаторами, например, Фибоначчи, так и во многих торговых системах. Также в Price Action. Ознакомится с перечнем стратегий на скользящих средних.
