Просадка на Форекс – 9 основных причин уменьшения торгового депозита

Валютный рынок, как и аналоговые площадки для торговли финансовыми инструментами, характеризуется немаловажной особенностью – всякий трейдер, будь то опытный профи либо начинающий игрок на бирже, регулярно сталкивается с просадками. Эти дродауны (Drowdownили сокращено DD) формируются из-за единичных и серийных сделок, завершающихся потерей денег.

Продолжительность, а также частота убыточных серий определяется степенью опытности, уровнем знаний и психоэмоциональных качеств форекс-трейдера. Знать первопричины просадок, анализировать их и на практике задействовать эту информацию необходимо любому спекулянту, планирующему вести успешный валютный трейдинг.

Рассмотрим обстоятельно первостепенные факторы, определяющие возникновение большинства просадок на Форексе. Разберём их базовую суть, чтобы осознавать и предугадывать такие ситуации.

Что такое просадка на форекс

Торговля биржевыми активами насыщена всевозможными ситуациями и явлениями, связанными с процессом закрытия/открытия ордеров. Относятся к ним просадки на Форексе, которые также называются дродаунами.

По сути, возникающие просадки собой являют уменьшение объёма торгового депозита (капитала), используемого в трейдинге CDF-контрактами, валютными парами, фондовыми индексами, металлами и иными активами. Эти дродауны бывают разной продолжительности, обусловленной числом последующих сделок, закрытых в минус.

Как рассчитать просадку на форекс

Обычно величина просадки оценивается двумя способами:

1. количеством потерянных средств за временной отрезок (час, торговая сессия, неделя и др.) в непосредственном измерении деньгами;
2. процентным соотношением утраченной части к размеру начального капитала. Обычно так измеряют просадку для одной сделки, но можно также использовать другие параметры времени.

Чаще трейдерами практикуется второй вариант, но рассматриваются дневные интервалы.

  Трейдеры зачастую внимание уделяют исключительно большим просадкам, величина которых превышает 9-11% от размера торгового баланса, зафиксированного в контрольный момент времени. Это разумно, поскольку такой дродаун уже сложно компенсировать и развивается риск слива депозит

Вообще, у малоопытных и начинающих спекулянтов образуется резонный интерес, относительно понятия «допустимая просадка».

Как различать приемлемый уровень денежных потерь и критичность ситуации

Такой вопрос по-настоящему сложный. Определяется всё личным восприятием трейдера риска на Форексе. Биржевые игроки, задействующие агрессивные стратегии типа свинг-трейдинга, скальпинга и пипсовок на высоковолатильном рынке, допускают дродауны максимум до 50-52%. Любители консервативных стратегий не позволяют такому показателю превысить 18-27%.

Здесь важно явственное понимание неизбежности просадок в любых тактиках трейдинга. Чтобы предупредить состояние тильта либо психоэмоциональный «удар» от возникшего периода убыточной торговли, следует на стадии апробации и оптимизации стратегии чётко рассчитать допустимый уровень дродаунов.

Почему возникают на Форексе просадки

Валютный рынок бывает труднопредсказуем и технический анализ вкупе с фундаментальным исследованием может выдавать периодические ошибки. Эти ложные сигналы вероятного движения котировок приводят к просадкам, однако, частотность таких дродаунов возможно сократить, если учитывать их причинные факторы.

К важным ситуативным моментам и обстоятельствам, вызывающим частичную потерю торгового капитала, специалисты относят следующие моменты:

1 высокая волатильность на валютном рынке. Разумеется, Форекс это не криптовалютная биржа, где котировки цифровых монет частенько демонстрируют фантастические колебания, но также случаются периоды с высокоамплитудными волнами ценового движения. Если не контролировать рыночную ситуацию и игнорировать ордер stop-loss, то можно легко за пару-тройку часов получить просадку, глубиной в десятки пунктов. Поэтому трейдерам рекомендуется постоянно планировать торговый день при помощи экономического календаря, помогающего определять наиболее волатильные участки биржевых торгов;

2 отказ от стоповых приказов, предусмотренных в торговом терминале. Закономерный сценарий тут очевиден – трейдер, не выставляя стоп-лосс либо tralling-stop, рискует пропустить момент изменения тренда и уход цены в противоположном, убыточном направлении. Естественно, неконтролируемый ход котировки даст просадку депозита, а при наихудшем развитии даже обнуление торгового счёта. Вероятность последнего варианта учащается, когда применяется на Форексе маржинальная торговля с большими объёмами лотов;

3 сбой в работе стоп-ордеров. Это обидный случай, когда трейдером соблюдены все нюансы риск менеджмента, но по каким-то причинам срабатывание stop-loss либо трейлинг-стопа не происходит на установленном уровне. Цена беспрепятственно устремляется вниз, наращивая величину текущей просадки;

  Важно! Если процедура установки стоповых приказов осуществлена верно, то виноват в убытке исключительно брокер. Доказать факт недоразумения когда отсутствует запись ведения торговли почти невозможно. Поэтому профессионалами рекомендуется скрупулёзно выбирать надёжного форекс-брокера!

4 большое кредитное плечо, применяемое в маржинальном трейдинге. Конечно, финансовый леверидж, как дополнительный инструмент на Forex, позволяет ощутимо приумножить вероятный профит. Но тут же большая маржа ослабляет депозитный потенциал. Спекулянтам нужно поэтому аккуратно выбирать размер кредитного плеча, учитывая потенциальную волатильность котировки торгуемой пары.
  Для небольших депозитов нельзя использовать большую маржу, если размер допустимой просадки минимальный. Когда наличествует желание протестировать на Форексе маржинальный трейдинг либо хочется учится применять кредитное плечо в работе, необходимо уменьшать лотность сделки и устанавливать короткий таймфрейм. Такие манипуляции поспособствуют сбережению депозита и предохранят его от обнуления;

5 проблемы с торговой стратегией. В данную группу вносят три аспекта – отсутствие методики, ошибки в системе совершения сделок и неграмотное использование тактики. На финансовых биржах невозможен результативный трейдинг, проводимый без оптимизированной, логичной стратегии. Любые эти ситуации неизбежно участят просадки, что легко может трансформироваться в быстрый слив торгового счёта.

Менее специфичные причины просадок, собой являют большую категорию ситуативных моментов, способных иногда вызывать потери части торгового капитала. Выделить тут можно:

6 случайные проскальзывания на Форексе и гэпы. Как правило, данные явления обуславливаются форс-мажорами, срабатывания крупных отложенных ордеров, входом в рынок биржевых китов – вероятных факторов множество. Здесь единственная возможность предотвращения крупной просадки состоит в задействовании правильно рассчитанного stop-loss;

7 неграмотный мани менеджмент. Когда трейдер игнорирует базовое правило «не более 5-10% от депозита на 1-н ордер», в сделке нарастает соответствующий риск большого дродауна;

8 ложные стратегии. Играет первостепенную роль система Мартингейла, заложенная в структуру торговой стратегии. Трейдинг на начальных стадиях иллюзорно воспринимается безубыточным, поскольку теория вероятности закономерность якобы подтверждает. Но рынок Форекс не «слушается» статистику и часто выдаёт неожиданные тенденции, развороты трендов, ценовые экстремумы или невообразимые траектории ценовых движений. С Мартингейлом, исполняемым по классической схеме, дело такое же – чем больше удваивается объём сделки, том выше опасность утраты капитала;

9 нетестированная и неоптимизированная система трейдинга. Недопустимо стартовать на стандартном счёте Форекс, предварительно не ознакомившись с тонкостями применяемой тактики. Легко и эффективно делается на демо-счёте, микро-форексе или при мини-трейдинге. Большими суммами здесь спекулянт не рискует, а опыт и глубокие знания стратегии торговли заполучает на реальном рынке. Кстати, неплохи вариантом будет тестер стратегий, интегрированный в MetaTrader (торговый терминал).

  Принципиально! Любому трейдеру, пришедшему на Форекс зарабатывать, необходимо вспоминать важнейшую аксиому – легче образование просадки предупредить, чем впоследствии стараться восстанавливать изначальный уровень депозита. Универсальным способом, блокирующим укрупнение дродаунов, является своевременно установленный, правильный ордер stop-loss!

Заключение

Перед началом валютного трейдинга следует разобрать и понять ключевую истину, что Форекс и иные финансовые биржи могут не только давать профит, но также способствовать потере накопленных денег. Просадки тут очень коварны, так как под видом небольших потерь или неконтролируемых убытков нетрудно угодить в глубочайший минус. Выходить из глубоких дродаунов невероятно трудно.

Если трейдером соблюдаются базисные правила риск менеджмента и аспекты мани менеджмента, а также применяется хорошая стратегия и учитываются причины просадок, то эффективная торговля на Forex фактически гарантирована. Нельзя отчаиваться из-за текущих просадок, а нужно беспрестанно оптимизировать трейдинговую стратегию, постоянно учиться и накапливать полезный опыт.

Если вам понравилась статься про причины возникновения просадки, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.