Лучшая настройка скользящей средней имеет большое значение для понимания следующих сценариев:
- Есть ли на рынке тренд - В условиях тренда цена и различные скользящие средние выравниваются.
- Когда происходит откат или разворот - При сценарии отката/разворота цена возвращается к средней.
- При отсутствии тренда - В режиме диапазона (долгосрочные) скользящие средние плоские или близки к плоским.
Но у них есть и другие (скрытые) преимущества!
Прежде чем мы погрузимся в них, давайте обсудим критику, которой регулярно подвергаются скользящие средние.
Трейдеры обычно указывают на тот факт, что скользящие средние запаздывают. Поэтому они не являются достойным индикатором. Никто не может оспорить тот факт, что они запаздывают. Это дорогостоящий просчет, если трейдер отбрасывает скользящие средние как эффективный индикатор.
Используя три скрытых секрета скользящих средних вместе с анализом нескольких временных интервалов, трейдер может извлечь большую пользу из скользящих средних как индикатора.
Как работает скользящая средняя
Большинство трейдеров используют скользящую среднюю для определения тренда и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Как мы знаем, мы используем скользящее среднее для сглаживания данных и лучшего представления о рыночном тренде, который находится в игре.
Большинство из нас используют конкретные ценовые данные, например, период 20, 50 или 100 или любой период времени, который подходит для определенного стиля торговли. Но поскольку скользящая средняя основана на прошлых ценовых данных, она является запаздывающим индикатором.
И у опережающих, и у запаздывающих индикаторов есть свои достоинства.
В этом отношении скользящее среднее рассматривается как отличный индикатор следования за трендом.
Подробнее об опережающих и запаздывающих индикаторах вы можете узнать здесь: Лучшая комбинация технических индикаторов.
Торговля с использованием скользящей средней лучше работает на торговых рынках в отличие от рынка, находящегося в диапазоне. На рынке с диапазоном цена имеет тенденцию пересекать скользящую среднюю выше и ниже снова и снова.
Кроме того, если вы используете пересечения скользящих средних для входа в сделки, то на рынке, находящемся в диапазоне, вы столкнетесь с большим количеством ложных сигналов.
Вот пример:
Итак, главный вывод - старайтесь использовать скользящую среднюю на трендовом рынке.
Идем дальше...
Давайте подробнее рассмотрим, как рассчитывается простая скользящая средняя.
Смотрите ниже:
Как рассчитывается скользящая средняя
Скользящая средняя рассчитывается путем усреднения цен закрытия цены за определенный период. Скользящие средние могут использовать в качестве исходных данных любую из цен открытия, высокого низкого и закрытия (цены OHLC). Однако большинство трейдеров предпочитают применять скользящую среднюю к цене закрытия бара.
Вот формула скользящей средней:
Чтобы лучше понять, как скользящая средняя отображается на ценовом графике, рассмотрим пример.
Допустим, ценная бумага, будь то акция, валютная пара или криптовалюта, имеет следующие цены закрытия:
Если вы дневной трейдер, то, скорее всего, используете краткосрочную скользящую среднюю, например 5-периодную скользящую среднюю.
Мы можем рассчитать значение 5 MA на 10-й день как 31,6.
SMA = ($23+$30+$34+$33+$38)/5= 31,6
Мы просто взяли 5 предыдущих цен закрытия и сгладили цену, найдя среднее значение этих цен.
Теперь, если вы используете 10-периодную скользящую среднюю, нам нужно использовать цены закрытия предыдущих 10 свечей.
SMA= ($20+$22+$17+$18+$25+$23+$30+$34+$33+$38)/5=26
Итак, текущее значение 10-периодной МА равно 26.
Для сравнения, цена находится ближе к 5-периодной МА ($31,6), чем к 10-периодной МА ($26). Это имеет смысл, поскольку краткосрочная скользящая средняя следует за самыми последними ценами, в то время как 10-периодная МА учитывает цены более раннего периода.
Если сравнивать простую скользящую среднюю с экспоненциальной скользящей средней, то расчет EMA немного сложнее.
Вот формула для экспоненциальной скользящей средней:
Двигаемся дальше...
Давайте рассмотрим различные способы использования скользящих средних.
См. ниже:
Как скользящее среднее служит для прогнозирования?
Существует несколько стратегий скользящего среднего, которые могут помочь трейдерам лучше понять ценовое действие. Без лишних слов, скользящая средняя полезна для определения:
- Направление тренда
- Уровни поддержки и сопротивления
- Сдвиг в направлении тренда
- Место, где можно спрятать трейлинг-стоп-лосс ордер
- Уровни среднего возврата
Лучший способ выяснить, какая стратегия скользящих средних лучше всего подходит для вас, - это попробовать поэкспериментировать с ними всеми, пока вы не найдете ту, которая соответствует вашему стилю торговли.
Использование скользящих средних в сочетании с другими стратегиями может помочь вам делать более точные прогнозы. Например, скользящая средняя и стохастическая стратегия отлично работают вместе, когда вы пытаетесь сориентироваться в подъемах и спадах цены.
Идем дальше...
Мы поделимся с вами обещанными 3 секретами, которые помогут вам изменить свою торговлю.
Смотрите ниже:
Секрет № 1: Отличные цели для разворота/отката и дивергенции
Скользящие средние являются идеальными целями при возникновении дивергенции!
По мере того, как цена развивает тренд либо с более высокими максимумами и минимумами, либо с более низкими минимумами и максимумами, тренд в конечном итоге достигает истощения. Это происходит из-за того, что импульс угасает с каждым последующим новым максимумом или минимумом.
Читайте подробнее об определении дивергенции, примере дивергенции и ее использовании.
Интересный момент: была ли у вас в голове конкретная цель при рассмотрении дивергенции? (Для разворотных трейдеров это может быть место прибыли, для трендовых трейдеров это выражается в том, как долго действует фильтр).
Секрет в том, что в среднем при появлении дивергенции трейдер может ожидать отката цены как минимум к промежуточной скользящей средней (где-нибудь между 100 и 150 ema).
Очевидно, что иногда цена может промахнуться мимо полосы скользящей средней. Но только если цена достигает или приближается к этим скользящим средним, трейдер может считать, что дивергенция не имеет значения для будущего движения цены.
Секрет № 2: динамика гравитации и скорости
Не все являются большими поклонниками физики, и я в их числе, поскольку это тяжелый материал?.
Однако гравитация - это понятие, которое оказывает простое влияние на нашу жизнь.
Благодаря ей мы держимся за нашу планету Земля.
Цена и скользящие средние имеют такие же отношения друг с другом, как люди с Землей. Вот мое скромное объяснение физики. Когда люди набирают скорость, мы можем временно отпрыгнуть от планеты, несмотря на действие гравитации. Когда мы теряем скорость, гравитация притягивает нас обратно к Земле. Чем больше у нас скорость, тем дальше и выше мы можем прыгнуть. Великая легенда баскетбола Майкл Джордан - лучший тому пример.
То же самое можно сказать о цене и скользящих средних.
Когда у цены больше импульса (скорости), она может пройти большее расстояние от скользящих средних, прежде чем ее отбросит назад из-за скользящих средних и начнет действовать гравитация. Когда цена имеет небольшой импульс, она не может далеко уйти, прежде чем гравитация скользящих средних притянет ее обратно к среднему значению.
Угол двух более быстрых скользящих средних и разница между ними покажут, обладает ли цена достаточной скоростью, чтобы оторваться от своей средней.
Лучшими скользящими средними для определения импульса являются скользящие средние от 5 до максимум 40 ema. Трейдер может выбрать, например, 5 и 10 EMA, или 10 и 20 EMA, или 20 и 40 EMA. Промежуток между двумя ЕМА укажет на импульс и, следовательно, скорость цены.
Наш индикатор импульса SMI, конечно, сделает то же самое, но с меньшими усилиями с вашей стороны.
Секрет № 3: EMA's = быстрый песок или S&R
В части "Скрытый секрет № 2" обсуждалась скоростная часть уравнения.
Этот раздел посвящен гравитационной части.
Как трейдеру Форекс узнать, действует ли гравитация и насколько она сильна?
В этом случае промежуточные скользящие средние на самом деле лучше всего подходят для представления гравитации. Все, что находится между 30 и +/-80-100 ema, будет хорошо работать.
Если скользящие средние ПЛОСКИЕ, и у них НЕТ угловых скользящих средних, они обладают очень высокой гравитационной силой. У цены будет много проблем при попытке отойти от средней.
Если скользящие средние УГЛОВЫЕ, и они НЕ являются плоскими скользящими средними, они имеют очень низкую гравитационную силу. Цена быстрее преуспеет в попытке отойти от средней. Скользящие средние, по сути, превращаются в динамическую поддержку и сопротивление. Когда цена возвращается к ним, она может использовать эти уровни в качестве грубой зоны для продолжения тренда (зона отскока из-за поддержки и сопротивления).
Вот стратегия, о которой вы можете прочитать, и называется она соотношение риска и вознаграждения.
FAQ по скользящей средней
Является ли скользящая средняя хорошим индикатором?
Да, скользящая средняя является хорошим техническим индикатором, поскольку она сглаживает ценовые данные и дает вам четкое представление о тенденции без шума. Стратегии со скользящими средними являются чрезвычайно популярными инструментами, используемыми для определения долгосрочных и краткосрочных рыночных тенденций.
Какая скользящая средняя лучше?
Лучшей скользящей средней является 200-, 100-, 50- и 20-периодная скользящая средняя. Другие популярные комбинации скользящих средних: 50 и 100 MA, 50 и 200 MA, 10 и 20 EMA.
Какую скользящую среднюю использовать?
Если вы краткосрочный трейдер, вам следует использовать скользящие средние с периодами от 5 до 20. Если вы свинг-трейдер, вам следует использовать скользящие средние с периодами от 20 до 80. Если же вы долгосрочный трейдер, то вам следует использовать скользящую среднюю с периодами от 100 до 250.
Какую скользящую среднюю использовать для дневной торговли?
Лучшими скользящими средними для дневной торговли являются МА с 5, 8 и 13 периодами. Это быстро меняющиеся скользящие средние, которые подходят для дневных трейдеров, ищущих сигналы на покупку и продажу на всех внутридневных временных рамках.
Какая скользящая средняя лучше всего подходит для долгосрочной торговли?
Лучшей скользящей средней для долгосрочных трейдеров является 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя. 200-дневная EMA считается самым важным барометром того, находятся ли ценные бумаги в восходящем или нисходящем тренде.
Какую скользящую среднюю использовать для свинг-трейдинга?
Лучшей скользящей средней для свинг-трейдинга является 20-периодная MA. 20-дневная скользящая средняя является наиболее предпочтительным инструментом, помогающим свинг-трейдерам определить направление тренда.
Какая скользящая средняя лучше всего подходит для скальпинга?
Лучшими скользящими средними для скальпинга являются 5- и 8-периодные MA. Скользящая средняя с периодом 5 добавляет больше надежности вашей дневной торговой стратегии. Это очень быстро движущаяся средняя, которая очень чувствительна к краткосрочным изменениям цены.
Какая скользящая средняя лучше всего подходит для 5-минутного графика?
Лучшей скользящей средней для 5-минутного графика является 12-периодная MA. 12-периодная МА усредняет цены закрытия за последние 12 свечей, что в сумме составляет 1 час торговой активности.
Заключительные слова - торговля по скользящим средним
Для некоторых из вас "3 скрытых секрета скользящей средней" известны. Для других это может быть в новинку. Независимо от этого, что вы думаете о вышеупомянутых концепциях и каков ваш опыт торговли?
Наша команда FxMoneyLab стремится предоставить лучший контент для вашей торговли на Форекс и будет признательна за любые отзывы.
Кстати, в следующий раз мы продолжим обсуждение скользящих средних и объясним, как можно использовать индикаторы при анализе нескольких фреймов!
Если вам понравилась статься Три Скрытых секрета Скользящей Средней, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
