Ваши опасения не напрасны. Помимо нас с вами, мелких трейдеров, на валютном рынке Форекс обитают «акулы» с многомиллионными капиталами. Они и охотятся за деньгами мелких трейдеров. Двигать рынок долго они, конечно же, не могут, но они ждут и входят в места массового скопления ордеров толпы и зарабатывают на наивных не опытных трейдерах.
Вы упускаете один немаловажный фактор как объем. Объем очень важен, так как анализируя объем, можно выявить, как поступают сейчас крупные игроки и следовать за ними.
Что такое объемы на форекс?
Многие из вас, наверное, слышали про объемы торгов на фондовом или фьючерсном рынке. Они обозначают количество проданных и купленных акций или контрактов за один день. Другими словами, это не что иное, как внутридневной оборот на бирже.
Объемы на форекс — для чего они нужны?
Зачем нам нужно знать торгуемые суммы на рынке, а не количество сделок. Причина простая: одна крупная сделка на сумму 1 млн. долларов по количеству не превосходит тысячу сделок по тысяче долларов, но по своей сути именно она имеет перевес и все шансы двинуть рынок в нужную для миллионера сторону, потому что на рынок пришел «монополист», который, скупив у «толпы» товар, через некоторое время будет его продавать этой же «толпе», но уже по завышенным ценам!
Объем на Форекс скрывается, и скрывается не даром, потому что это ключ к пониманию каждого крупного движения рынка. Объем — это активность, в первую очередь активность крупных игроков рынка: маркет-мейкеров, профессионалов (хедж-фондов, инвестиционных фондов и других «капиталистических акул»). По статистике именно они входят в 5 процентов преуспевающих операторов рынка, остальныет 95 процентов - толпа, которая отдает им свои деньги.
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
- Любой рынок двигают "большие деньги".
- Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом крупных игроков: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
- Крупные игроки реализуют на рынке свои интересы, и отследить их можно только через объем.
Важность объемов
Отслеживая объем и его динамику, мы можем идентифицировать:
- действия на разных уровнях цены;
- манипуляции крупных операторов рынка;
- уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.
Анализ рынка с помощью объемов и диапазона свечи (метод VSA, Volume Spread Analysis)
Существует целая разновидность технического анализа, изучающая объемы на рынке в сочетании с графическим анализом. И называется такая методика VSA.
Что такое VSA ?
VSA (Volume Spread Analysis) — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.
Создателем VSA является Том Уильямс (Вильямс), авто книг «Хозяин Рынков» и «Недокументированные секреты, которые двигают фондовый рынок».
Volume Spread Analysis методика широкая, во многом пересекается с Price Action.
VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. По нашему мнению, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.
Однако при анализе объемов именно на валютном рынке Форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что рынок Форекс коренным образом отличается от классических товарных и фондовых бирж, и узнать конкретные суммы валюты, которые были проданы или куплены, не представляется возможным. И на то есть, по крайней мере, две причины:
• в отличие от фондовой или сырьевой бирж, рынок Форекс не сосредоточен в одном месте. Участники рынка Форекс находятся в разных местах земного шара.
• Игроки на рынке используют заемные средства для торговли, так называемое, кредитное плечо
Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам нужны только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:
1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем
Объемы с рынка фьючерсов
Этот способ состоит в том, чтобы рассматривать объем торгов по фьючерсным контрактам, который приблизительно также характеризует относительные объемы на рынке Форекс.
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.
Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на Форекс.
Тиковый объем
Другой способ получить информацию об относительном объеме, т.е. о том, как он изменяется относительно предыдущих баров, это использовать тиковый объем.
Тиковой объем – это количество колебаний цены (тиков) за определенный промежуток времени. Вы все наблюдали за графиком в терминале Metatrader 4 , и видели как цена «скачет» туда-сюда. Это и есть тики. А количество этих тиков за единицу времени и называют тиковые объемы. Они показывают, сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным объемам никакого отношения не имеет.
Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.
Помочь с определением тикового объема может индикатор Better Volume. Он дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.
