Для упрощения сравнения мы используем одни и те же две торговые сессии в качестве примеров для каждого типа графиков. Один показывает четкую тенденцию, а другой - торговый диапазон.
Графики цен с временной базой
Эти три типа диаграмм обычно строятся с временной разверткой. Это означает, что каждая точка данных на диаграмме относится к фиксированному периоду времени. Например, если временная база дневная, каждая точка данных будет представлять уровень (и) цен каждого торгового дня. На графиках ниже показаны 5-минутные временные рамки.
Изучение ценовых графиков началось до того, как технологии смогли мгновенно отправлять рыночные (тиковые) данные. Их построение с непрерывными ценовыми данными было невозможно. Таким образом, графики с временной базой стали стандартом в техническом анализе.
Однако эти три типа диаграмм не всегда строятся с временной разверткой. Вы также можете построить их с тиком или основанием объема, как мы обсудим во втором разделе.
1. Графики
Построение линейного графика
Построить линейный его очень просто.
- Отметьте цену закрытия каждого временного периода
- Подключите их
Торговля на линейном графике
На линейном графике нет подробностей, поскольку он включает только цену закрытия каждого периода.
Однако линейные диаграммы чище, чем диаграммы других типов. Следовательно, они отлично подходят для:
- Наблюдая за долгосрочными тенденциями
- Выбираем графические паттерны, такие как голова и плечи и треугольники
2. Гистограммы
Построение гистограммы
Чтобы построить гистограмму, нам нужны следующие фрагменты ценовых данных за каждый период времени.
- Цена открытия
- Самая высокая цена
- Низшая цена
- Цена закрытия
Обладая этой информацией, мы можем построить ценовой бар для каждого временного периода. Эти четыре части данных объясняют, почему некоторые трейдеры называют их гистограммами OHLC.
Торговля на гистограмме
Гистограмма содержит важные детали, которые необходимы для определения времени наших сделок.
Вооружившись гистограммой, мы можем изучить взаимосвязь между максимумами, минимумами, закрытием и открытием различных баров, чтобы получить целый ряд моделей баров.
Посмотрите на примеры. Барные паттерны - это отличные инструменты выбора времени, которые предлагают нам входы в сделки с контролируемым риском.
3. Свечные графики
Построение свечного графика
Свеча имеет те же ценовые данные, что и ценовой бар. Они похожи, за исключением увеличенной области между ценой открытия и закрытия. Диапазон между ценой открытия и закрытия каждой свечи - это тело свечи, которое является ее определяющей чертой.
Торговля на свечном графике
Неудивительно, что графики свечей стали предпочтительным выбором для большинства трейдеров. Помимо возможности добавлять в свой арсенал различные свечные паттерны, свечной график не ослабляет нашу способность определять паттерны баров. Редкий шанс получить лучшее из обоих миров.
Отношения между телами свечей важны для свечных паттернов. Графики свечей позволяют легко определять промежутки между телами. (Свеча, тело которой не пересекается с телом предыдущей, называется «звездой».)
Небольшой недостаток свечного графика в том, что свечи занимают больше места, чем бары OHLC. На большинстве платформ максимум, что можно отобразить с помощью свечной диаграммы, меньше, чем то, что можно отобразить с помощью гистограммы.
Графики цен с базой уровня активности
Время может пройти без рыночной активности. Это создает проблему для графиков цен, основанных на времени. По прошествии времени, независимо от уровня активности на рынке, цена продолжает печатать новые бары или свечи. В таких случаях графики, основанные на времени, создают преувеличенное впечатление о рыночной активности.
Чтобы решить эту проблему, некоторые трейдеры используют уровень рыночной активности (измеренный объемом или тиками) вместо времени в качестве основы для выборки данных о ценах.
Для графиков, основанных на активности, есть важное предостережение. Вы не можете получить полностью совпадающие тиковые диаграммы или данные объемов из разных каналов данных. Это связано с фильтрацией рыночных данных вашим поставщиком каналов и возможными проблемами с вашим подключением к Интернету и производительностью компьютера. Однако перевешивают ли эти проблемы потенциальные преимущества использования тиковых графиков и графиков объемов, зависит от вашего стиля торговли и оценки.
В частности, будьте осторожны, если вы собираетесь использовать графики объемов или тиков для спотовой торговли на Форекс. Поскольку централизованного рынка для спотовой торговли Форекс нет, объем или тиковые данные ограничены вашим пулом ликвидности, который в некоторых случаях ограничен только клиентами вашего форекс-брокера. Таким образом, объем или тиковые данные могут не отражать весь рынок для инструмента, которым вы торгуете.
4. Графики объемов
Построение графика объема
Объем - это количество проданных контрактов или акций. Это наиболее прямой способ измерить объем рыночной активности.
Вместо использования данных OHLC за фиксированные периоды времени мы берем данные OHLC из блока тома. Следовательно, на графиках объема каждый столбик (свеча) представляет фиксированный объем. Например, диаграмма с 233 объемами будет отображать OHLC блока с 233 объемами для каждого бара.
Вы можете строить графики объемов в стиле гистограмм или свечей.
Не знаете, какую настройку использовать для диаграммы объема?
Простая отправная точка - использовать средний объем вашего обычного торгового таймфрейма. Например, в примерах мы пришли к графикам с объемом 28000, измеряя долгосрочный средний объем 5-минутных баров ES.
Торговля на графике объема
Поскольку график объема замедляется при низкой активности рынка, он показывает меньше бокового движения. Следовательно, он имеет тенденцию показывать более плавные ценовые волны, которые способствуют торговле. Это главное его преимущество.
Как правило, вы все еще можете полагаться на паттерны баров и свечей на графиках объемов.
Однако использование графика объемов имеет серьезные последствия для традиционного анализа объемов. Трейдер, использующий его, больше не может:
- Искать модели объема, поддерживающие графические модели
- Использовать объем, чтобы подтвердить, действителен ли прорыв
- Использовать индикаторы объема
- Использовать анализ спреда объема
Тем не менее, если вы понимаете основные концепции вышеуказанных методов, вы можете адаптировать их для графиков объемов торгов. Например, чтобы найти прорывы большого объема, ищите ценовые толчки с последовательными барами, движущимися в одном направлении. Поскольку каждый столбец представляет фиксированный объем, следующие друг за другом столбцы представляют колебание большого объема.
Естественно, что базовая наложение громкости бесполезна. Вместо этого рассмотрите возможность использования наложения времени, которое показывает время, затраченное на заполнение каждой шкалы объема.
5. Тиковые графики
Построение тикового графика
В этом контексте галочка относится к транзакции. Как и объем торгов, количество сделок также измеряет уровень активности на рынке.
Однако объем каждой транзакции отличается. Следовательно, тиковый график не копирует график объема.
Каждый бар/свеча на тиковом графике представляет собой OHLC для заданного количества тиков.
Установка тика зависит от волатильности рынка. Вначале измерьте средний диапазон вашего обычного торгового таймфрейма. Затем отрегулируйте настройку тиков, чтобы получить график с аналогичной волатильностью. Числа Фибоначчи, такие, как 144 и 233, также являются популярным выбором.
Торговля га тиковом графике
Как и в случае с графиками объема, краткосрочные ценовые модели по-прежнему эффективны с тиковыми графиками. Пример выше показывает, что они хорошо работают на трендовых рынках. Не воспринимайте это как знак того, что тиковые графики предлагают Святой Грааль. Многие методы торговли прекрасно работают на трендовых рынках.
Хотя анализ объема возможен с помощью тиковых графиков, вы обнаружите меньшие вариации в объеме каждого тикового бара, поскольку и тик, и объем являются показателями рыночной активности.
Просто графики цен
Следующие пять графиков цен - это просто графики цен. У них есть простая характеристика. Они двигаются только тогда, когда цена движется. Если вы сторонник прайс-экшн, вам понравится их изучение.
Однако из пяти типов диаграмм, представленных ниже, линейчатая диаграмма диапазона - единственная, которая строится без учета времени.
Остальные четыре типа диаграмм (P&F, Renko, Kagi, Three-Line Break) построены с использованием временной диаграммы, которая определяет частоту обновления диаграммы. В этом нет ничего удивительного, поскольку трейдеры разработали их еще в те дни, когда невозможно было постоянно обновлять графики цен. В приведенных ниже примерах мы использовали 5-минутную гистограмму в качестве основного временного графика.
Следовательно, только линейчатая диаграмма диапазона показывает точное ценовое действие. Остальные четыре графика цен отфильтровывают «шум» с использованием различных методов и не показывают точных рыночных цен.
6. Гистограммы диапазона
Построение графика диапазона
Сначала определите диапазон. На гистограмме диапазона каждый столбик заканчивается, когда диапазон между его максимумом и минимумом сравняется с выбранным диапазоном.
Таким образом, у каждого бара будет один и тот же диапазон бара. Кроме того, каждый бар закроется либо на максимуме, либо на минимуме.
Торговля на графике диапазона
Из-за принудительного прорыва после фиксированного диапазона бара многие модели баров и свечей исчезают с графика диапазона. Например, паттерны Харами и внутренние бары никогда не будут отображаться на линейчатой диаграмме диапазона.
Вы по-прежнему найдете некоторые закономерности на графиках диапазонов, и наиболее заметными из них являются:
Интересный подход - сочетание диаграммы диапазона с анализом объема. Поскольку каждый столбец имеет одинаковый диапазон, вы можете легко выбрать столбцы, которые привлекают большой объем. Эти столбцы являются потенциальными уровнями поддержки или сопротивления. Посмотрите на пример ниже.
7. Точечные и графические графики (P&F)
Построение графика «Крестики нолики».
Первым входом является размер поля. Для нашего примера возьмем 4 тика.
- Когда рынок растет, мы рисуем восходящий столбец «X». Каждый «X» представляет 4 отметки.
- Когда рынок падает, мы рисуем падающий столбец «О». Каждая буква «О» представляет 4 отметки.
- Каждый раз, когда рынок разворачивается, мы рисуем новый столбец. Следовательно, вы никогда не увидите одновременно «X» и «O» в одном столбце.
Как мы узнаем, развернулся ли рынок?
Этот вопрос подводит нас ко второму шагу таких графиков. Нам нужно определиться с суммой разворота. Стандартная сумма разворота - 3 ячейки. Это означает, что для того, чтобы восходящий столбец заканчивался, а падающий столбец начинался, рынок должен упасть на 12 делений (3 клетки умножить на 4 размера клетки).
Торгвля на графике «Крестики нолики».
В наших примерах показаны дневные графики для удобства сравнения с другими типами. Однако на самом деле P&F чаще используются на дневных и более высоких таймфреймах.
Существуют графические паттерны, специфичные для точечных и фигурных диаграмм. Хотя это простые схемы прорыва, вам потребуется некоторая практика, прежде чем вы сможете их выбрать. Хорошей новостью является то, что паттерны P&F имеют более четкие определения, чем их аналоги на гистограммах. Кроме того, диаграммы P&F предлагают уникальные методы прогнозирования целей.
Торговля с графиками P&F - это глубокая тема. Обратитесь к книгам, чтобы узнать больше.
8. График Ренко
Построение графика ренко
Renko происходит от японского слова «кирпич». Для начала необходимо выбрать размер кирпича.
График печатает новый кирпич, когда рынок отходит от предыдущего кирпича больше, чем на размер кирпича. (Как и на диаграмме P&F, мы можем сосредоточиться только на ценах закрытия или ценах максимума/минимума базового временного графика.)
Это означает, что график Ренко не отображает точное ценовое действие. Он отфильтровывает движения, размер которых меньше размера кирпича.
Торговля на графике Ренко
График Ренко не оставляет места для анализа баров/свечей. Однако он отлично выделяет тенденции, поскольку игнорирует «шумовые» движения, размер которых меньше размера кирпича.
Следовательно, мы можем использовать диаграммы Ренко для двух целей.
- Отслеживайте тенденции на более высоком таймфрейме с настройкой большого размера кирпича. Затем мы можем заключать сделки, выровненные с направлением графика Ренко, используя меньший таймфрейм.
- Позвольте прибыли расти, как показано в примере выше.
9. Графики Каги
Построение графика Каги
Ближайшим западным родственником японской диаграммы Каги является диаграмма P&F, о которой мы говорили выше.
Однако диаграмма Каги не требует размера коробки. Все, что ему нужно, это сумма разворота, которую вы можете указать в абсолютном ценовом диапазоне или процентном изменении. Как только цена направится в противоположном направлении на указанную величину разворота, график изменит направление.
Отличительной чертой диаграммы Каги является разная ширина линий. Когда рынок поднимается выше предыдущего максимума колебания (плечо), линия утолщается (линия Ян). Когда цена пробивается ниже минимума предыдущего колебания (талии), линия утончается (линия Инь).
Торговля на графике Каги
График Каги с помощью линий Инь и Ян указывает на прорыв максимумов и минимумов колебаний. Следовательно, неразумно полагаться на него на боковом рынке, когда большинство прорывов терпят неудачу.
Однако это особенно полезно для отслеживания рыночной структуры максимумов и минимумов колебаний. Таким образом, Каги эффективен для поиска поддержки/сопротивления и отслеживания рыночного уклона.
10. Трехлинейныеграфики прорыва
Построение графика трехлинейного прорыва
График трехстрочного прорыва состоит из «линий». Эти линии построены в соответствии с ценами закрытия основного временного графика. (В первом примере базовым графиком является 5-минутный.)
Новая линия в том же направлении создается, когда базовый график, основанный на времени, закрывается за пределами предыдущей линии в том же направлении.
Новая линия в противоположном направлении создается, когда основной график, основанный на времени, закрывается за пределами последних трех линий в противоположном направлении. Отсюда и свое название.
Торговля на графике трехлинейного прорыва
Стандартная линия тренда и анализ поддержки/сопротивления будут хорошо (или даже лучше) работать на графиках трехлинейного прорыва.
Хотя модели столбиков и свечей не применимы, графики трехлинейного прорыва предлагают уникальный торговый сигнал, состоящий из трех линий Black Shoe, Suit, Neck (Черные туфли, Костюма и Шеи). Белый костюм означает покупку, а черный - продажу.
Взгляните на таблицу ниже для примеров. (Пришлось изменить базовую временную базу на 1 минуту, чтобы торговые сигналы появились.)
Чтобы узнать больше о графиках Ренко, Каги и трехлинейного прорыва , вам обязательно стоит обратиться к книге Стива Нисона «За гранью японских свечей». В нем подробно объясняется, как построить каждый тип диаграммы, а также приводятся практические примеры.
Что дальше?
Действуйте осмотрительно с новыми типами ценовых графиков
Использование нового типа ценовых графиков имеет большие последствия для вашей торговли. Убедитесь, что вы понимаете последствия учета этого фактора в своем анализе рынка.
Помните, что основная часть технического анализа разрабатывалась и до сих пор разрабатывается с учетом временных диаграмм. Это означает, что их эффективность может быть подорвана в альтернативных типах диаграмм. Конечно, вы также можете найти приятные сюрпризы, когда попробуете их.
Хороший способ начать изучение нового ценового графика - использовать его в качестве дополнения к вашему текущему. Помимо получения второго мнения, вы можете сравнить их эффективность.
Ознакомление с новыми типами диаграмм, безусловно, интересно. Поначалу это могло даже показаться многообещающим кандидатом на Святой Грааль. Однако со временем вы поймете, что у каждого типа диаграмм есть свои недостатки.
Провеьте реализацию альтернативных графиков на вашей платформе
Хотя большинство платформ предлагают графики, основанные на времени, доступность других типов зависит от платформы. Более того, реализация этих альтернативных типов диаграмм может быть непоследовательной из-за их относительной неясности.
Например, диаграммы диапазона NinjaTrader имеют промежуток между столбцами, а столбцы диапазона в QuoteTracker - нет.
Прочтите документацию к вашему программному обеспечению. Убедитесь, что вы понимаете, как ваша платформа построения диаграмм строит диаграмму, и знакомы с формулой, стоящей за графиком.
Если вам понравилась статься 10 типов графиков цен для трейдинга, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
